Дисклеймер. Представленный материал не является руководством к действию.
более того уверен, что Вам не удастся самостоятельно достигнуть целей, рынок динамическая структура, двигается очень быстро.
14.11.2023 19.38
Для начала представлю два графика на Пшеницу и нефть с 2017 по 2023гг. с сезонными метками.
Пшеница
Нефть
Здесь можно познакомится с некоторыми результатами:
С какими ценами будем встречать пшеницу осенью?
Экспериментируем между CFD и фьючерсным контрактом.
И вроде когда смотришь на пшеницу кажется не все, так плохо, но мы знаем, что одной
из важных статей затрат являются затраты на ГСМ и на графике на нефть отчетливо виден сезонный рост.
Определим для себя, что сезон в зерновых длится полгода, т.е. 6 месяцев, таким образом ежегодно в течение этого периода мы подвержены в том числе и ценовым рискам.
Утвердительно сказать, что очередной сезон в году в нефти и пшенице будет с ростом мы не можем, точно также как и обратное.
А вот точно мы знаем, то что пшеница как культура и товар это то, во что мы ежегодно
выкладываемся, как физическим трудом, так и материальными средствами. И то какая будет
цена на нашу продукцию не знаем, и то будет ли вообще урожай.
Но мы можем оценить какие финансовые затраты готовы вложить.
Определим для себя такой момент, что пшеница которую растим она физическая, а
вложения в её рост как виртуальный или по другому бумажный актив.
По сути нужно разделить на доли каждый из бумажных активов, поскольку не знаем, тот от
вложения в который в большей степени соберём урожай, так как цены на эти активы, также
подвержены ценовым колебаниям.
Таким образом, пшеница как продукция которую мы возделываем выступает в роли маяка и
нашего главного индекса. Вложения в пшеницу должны оставаться, только как в
физический актив, который по сути получается у нас как купленный с апреля по октябрь.
Это всё равно, что мы бы купил на него фьючерсный контракт на бирже.
Среди бумажных долей, которые мы используем присутствует также валюта и как правило
это будет рубль. На этот рубль закупается ГСМ, техника, химия и пр.
Все это вместе взятое как и предполагается станет физической пшеницей (или превратится в тыкву).
Чтобы это превратить в золотую карету, необходимо разделить бумажные активы на части.
Начнём с главного для нас индекса пшеницы, на бирже CME на неё есть фьючерсный
контракт ZW за ним следует буквенный индекс, который привязывает его к месяцу
экспирации. Для нас как правило будет важными два контракта ZWu и ZWz на конце месяца
прибавляется ещё год, таким образом сейчас актуальным или по другому ближним является
ZWz3.
Так вот, котируемой валютой в этом индексе является доллар США, по другому это можно
записать как ZWz3/USD, т.е. когда пшеница падает доллар растет.
продолжение следует..